<<
>>

Управлениекредитным риском

Проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест, поскольку неправильный подход в этом вопросе может не просто привести к большим убыткам, но и к закрытию кредитной организации.

В настоящее время во многих банках осуществляется выделение специальных сотрудников и подразделений, функцией которых является организация системы управлении рисками банковской деятельности или риск-менеджмент.

По мнению экспертов Банка Москвы [3] в настоящий момент из банковских рисков наиболее важными являются кредитные риски, поскольку именно кредитный портфель российских банков составляет в среднем 50 - 70% активов.

Управление кредитными рисками является основным содержанием работы банка в процессе кредитования субъектов хозяйствования и должно охватывать все стадии этой работы - от первичного рассмотрения кредитной заявки до завершения расчетов и рассмотрения вопроса о возобновлении (продолжении) кредитования. При этом управление рисками должно составлять органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Главная задача управления кредитными рисками – минимизация рисков в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура и необходимость как минимум сохранить позиции банка на рынке услуг кредитования.

Основные составляющие управления кредитными рисками включают в себя:

- разделение риска;

- опосредование риска (как форма его разделения);

- принятие материального обеспечения (залог);

- принятие финансового обеспечения (поручительство или гарантия);

- перенос риска на повышенные процентные ставки по кредиту;

- принятие риска венчурного кредитования;

- формирование фондов для списания потерь по ссудам.

Это предполагает следующие направления работы по управлению кредитным риском:

- постоянный индивидуальный мониторинг каждого клиента;

- постоянный мониторинг состояния отрасли, в которой складывается основная хозяйственная деятельность данного клиента;

- привлечение и анализ гарантий;

- получение компенсации за риск (реализация залога, гарантии).

Существенным моментом управления кредитными рисками является вопрос о разделении рисков или их опосредовании. Разделение рисков означает распределение бремени мобилизации источников финансирования между несколькими инвесторами, включая и самого заемщика. Формой разделения рисков инвестиционного кредитования выступает и привлечение гарантий по кредиту, которые, как правило, охватывают примерно от 50% до 2/3 стоимости проекта и 75 - 80% стоимости кредита.

Системы контроля над кредитными операциями должны включать процедуры обнаружения сигналов возможной неуплаты и меры реагирования на данную опасность уже в процессе исполнения кредитной сделки. В большинстве случаев служба контроля делает выводы на основе периодических встреч и переговоров с клиентом, а также на основе регулярного анализа финансовой информации. Не менее важны и процессы, происходящие в окружающей клиента хозяйственной среде, в той отрасли, где складывается основной объем хозяйственной деятельности заемщика. Банк должен оценивать способность клиента подготовиться к возможным изменениям и принять предупредительные меры. Изменение стиля управления, текучесть кадрового состава, рискованное внедрение на новые рынки - все это часто является показателем возможных проблем в будущем.

При массовом кредитовании физических лиц нет возможности проведения тщательного анализа и проверки каждого заемщика, поэтому растет вероятность появления проблем в связи с мошенничеством при получении кредитов, с личными событиями заемщика (болезнь, потеря дохода и т.д.). Естественно, банку не избежать такого рода потерь, однако службе контроля необходимо их минимизировать.

<< | >>
Источник: Контрольная работа. Управление банковским кредитным риском. 2009 {original}

Еще по теме Управлениекредитным риском:

  1. Управление риском
  2. Управление риском
  3. 83. КАК ТОРГОВАТЬ РИСКОМ
  4. Антикризисное управление риском
  5. Контрольная работа. Управление банковским кредитным риском, 2009
  6. 11.2. Антикризисное управление риском
  7. Управление риском: возможности, средства, факторы
  8. Литература
  9. Способы разрешения рисков
  10. Контрольные вопросы и задания
  11. 16.6. Финансовые риски программ жилищных сбережений
  12. Вопросы для самоконтроля
  13. 24.4. Общий обзор управления рисками кредитования жилищного строительства
  14. Антикризисное управление рисками
  15. Список литературы