<<
>>

Внешние риски

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его клиентов, но оказывающие негативное влияние на результаты его деятельности. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов – политические, экономические, демографические, социальные, географические, стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства) и пр.

Внешние риски – это некая данность, которая не зависит напрямую от финансовой политики банка, но с которой необходимо считаться и к которой банк вынужден приспосабливаться, учитывая вероятность ее отрицательного влияния на результаты.

Согласно Положению № 509, внешними для банка являются «риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и нормативно-правовыми условиями деятельности, а именно:

• не отвечающие интересам банка текущая емкость и доходность отечественных и международных финансовых рынков, на которых банк проводит операции и сделки;

• негативные общие и структурные (отраслевые и региональные) тенденции экономического развития;

• неблагоприятные изменения государственной экономической политики;

• неблагоприятные изменения отечественных и зарубежных нормативно-правовых условий банковской деятельности».

Определение основных внешних макроэкономических рисков было дано в Инструкции № 65 («О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы» от 11.09.97, утвержденной приказом ЦБР № 02-394, с изменениями от 19.12.97) по отношению к банкам, имеющим иностранный акционерный капитал, генеральную лицензию или развернутую филиальную сеть, которые наряду с общими рисками, присущими банковской деятельности, подвержены повышенным региональному и страновому рискам, а также дополнительному риску потери такими банками управляемости.

«Под региональным риском понимается вероятность возникновения экономических трудностей для банка в силу экономических проблем на территории, где функционирует филиал (филиалы) банка, и иных неблагоприятных условий деятельности, связанных с данным регионом.

Страновой риск состоит в вероятности возникновения убытков, которые могут быть вызваны существенными изменениями экономических и/или правовых условий в странах, где расположены зарубежные филиалы банка.

Дополнительный риск потери управляемости (риск управления) состоит в вероятности принятия руководством филиалов неподконтрольных руководству и собственникам банка решений или невыполнения филиалами принятых руководством и собственниками банка решений».

Риск стихийных бедствий, или как его еще называют, риск форс-мажорных обстоятельств, зависит как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так и от разного рода ограничений со стороны государства или кардинальных политических изменений.

Среди внешних рисков можно выделить две большие группы, объединенные по принципу прогнозирования. Любые внешние риски, которые не поддаются прогнозированию или вероятность их наступления ничтожно мала (но гипотетически возможна), а последствия могут быть достаточно разрушительными, должны быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам. Это могут быть как климатические, так и политические катаклизмы (например, землетрясение, смерч, путч, военные конфликты и т.п.). Поскольку нельзя вычислить вероятность их наступления, то наиболее распространенным действенным способом защиты от них являются специальные оговорки, которые включаются банком во все заключаемые им договоры и позволяют не нести финансовой ответственности перед контрагентами в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Остальные внешние риски могут быть прогнозируемы и поэтому должны учитываться банками, которые или разрабатывают стратегии на случай их возникновения, или корректируют ожидаемые результаты на уровень возможного риска.

Необходимо отметить, что региональные, политические и форс-мажорные риски оказывают влияние на деятельность вообще любого банка, независимо от вида лицензии или от того, имеет он филиалы или нет.

Страновой риск

Страновые риски непосредственно связаны с процессом выхода банков на мировые финансовые рынки и зависят от экономической, социальной или политической стабильности стран-клиентов или стран-контрагентов, импортеров или экспортеров.

Страновые риски наиболее очевидны при кредитовании зарубежных правительств и их ведомств, поскольку возврат таких кредитов обычно ничем не обеспечен.

Одним из компонентов странового риска является так называемый «риск неперевода средств», когда обязательства заемщика выражены не в его национальной валюте. Валюта обязательства может быть недоступна заемщику независимо от его финансового состояния. При этом основные ошибки, которые допускает руководство банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Поэтому существует множество методик оценки уровня странового риска, которые отличаются способами проведения исследований, но преследуют одну и ту же цель: построить рейтинг стран по уровню риска финансовых вложений в экономику.

Несомненный интерес представляет методика, опубликованная в журнале «Euromoney», характеризующая оценку степени риска инвестиций в экономику различных стран мира и представленная в виде ранжированного перечня стран с интегральными балльными и частными оценками риска, которые выполнены специалистами ведущих экономических органов Швейцарии, Дании, Великобритании, Германии.

При составлении перечня учитывается:

• эффективность экономики, рассчитываемая исходя из прогнозируемого среднегодового изменения ВНП государства;

• уровень политического риска;

• уровень задолженности, рассчитываемой по данным Мирового банка с учетом размера задолженности, качества ее обслуживания, объема экспорта, баланса внешнеторгового оборота и т.п.;

• доступность банковских кредитов;

• доступность краткосрочного финансирования;

• доступность долгосрочного ссудного капитала;

• вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств;

• уровень кредитоспособности страны;

• сумма невыполненных обязательств по выплате внешнего долга.

Еще одним способом анализа уровня странового риска является регулярно публикуемый германской фирмой индекс БЕРИ, который позволяет оценить вероятность будущих потерь на стадии принятия решения.

Его определением занимается группа экспертов, которые четыре раза в год на основании специально разработанных анкет (каждая содержит 15 оценочных критериев, сумма удельных весов которых составляет 100), заполняемых специалистами разных стран, проводят анализ с помощью различных методов экспертных оценок. Чем выше количество набранных баллов, тем ниже уровень странового риска. Таким способом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера.

Швейцарская банковская корпорация в 1980 г. разработала метод, который состоит в том, что прогнозирование уровня странового риска должно опираться на анализ структурных и качественных характеристик государственного устройства, так же как и на количественные показатели, основанные на изучении цифровых данных и соотношений. Эти базовые принципы привели к формированию двухступенчатой структуры анализируемых материалов статистико-аналитического направления. Первую часть составляет краткая характеристика экономической ситуации в стране, национальной экономики, внешнего баланса и внешней задолженности, на основании чего делается вывод о степени странового риска. Во второй части анализируется конкретная экономико-политическая ситуация и уровень суммарного странового риска с помощью схемы факторов риска. Таким образом, создается сжатый информационный отчет, который может быть быстро проанализирован и способен обеспечить высокую достоверность результатов.

Региональный риск

В связи с необходимостью быстрой адаптации к меняющимся условиям деятельности существенно увеличиваются риски банков. Поэтому одним из условий успешной работы банка является учет экономической ситуации, складывающейся в регионе.

Для этого целесообразно изучить следующие условия и факторы:

• возможность привлечения денежных ресурсов, их структуру и временные характеристики;

• конъюнктуру потребности в кредитных ресурсах;

• потенциальную емкость рынка по предлагаемым услугам и существующий неудовлетворенный спрос на банковские услуги;

• складывающиеся пропорции распределения финансовых ресурсов между различными секторами экономики региона и организованного рынка ценных бумаг;

• тенденции изменения трендов доходности, динамику объемов биржевых торгов, ставку по межбанковским кредитам, курс доллара, темп роста инфляции и пр.

Все это предполагает проведение маркетинговых исследований или самими банками, или их саморегулирующимися организациями, или информационными агентствами, а также наличие определенного уровня аналитических исследований экономики региона и тенденций ее развития.

<< | >>
Источник: Бузмакова М.В.. Банковский менеджмент. 2006

Еще по теме Внешние риски:

  1. РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
  2. Риски и их виды
  3. Риски и их виды
  4. 30. валютные риски
  5. Риски в современном менеджменте, их виды
  6. Риски, вызовы и угрозы безопасности
  7. Риски и возможности для России
  8. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка
  9. Риски на быстрорастущих рынках
  10. 5. Экономическая неопределенность и риски
  11. Система снижает риски
  12. Риски информационной революции
  13. 2.3. Риски, вызовы и угрозы национальной безопасности
  14. Политические риски в Российской Федерации
  15. ЧАСТЬ III. РИСКИ ПРИ ИПОТЕЧНОМ ЖИЛИЩНОМ КРЕДИТОВАНИИ, ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  16. Преимущества и риски перехода на единую валюту
  17. Глава 11. Риски в антикризисном управлении
  18. 16.6. Финансовые риски программ жилищных сбережений